Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.06.2004 N 92 "Об утверждении Инструкции об экономических нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций"
Документ утратил силу
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 3
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 при открытом факторинге - в отношении должника (группы взаимосвязанных с должником клиентов банка (небанковской кредитно-финансовой организации);
при скрытом факторинге - в отношении кредитора в установленном порядке.
Глава 12 НОРМАТИВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ
84. Норматив открытой валютной позиции представляет собой процентное соотношение величины открытой валютной позиции и собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации). Фактическое значение суммарной открытой валютной позиции определяется в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции.
85. В целях контроля за состоянием открытой валютной позиции устанавливаются следующие ограничения:
величина суммарной открытой валютной позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов (за исключением мерных слитков) не может превышать 20 процентов собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации);
величина чистой открытой валютной позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации);
величина чистой открытой валютной позиции по форвардным сделкам по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 процентов собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации). При расчете данного ограничения не учитывается форвардная часть своповых контрактов.
Глава 13 НОРМАТИВ УЧАСТИЯ БАНКА (НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
86. В целях контроля за инвестиционной деятельностью банков (небанковских кредитно-финансовых организаций), осуществляемой за счет собственных средств, настоящей Инструкцией устанавливаются:
норматив участия банка (небанковской кредитно-финансовой организации) за счет собственных средств в уставном фонде одного юридического лица;
норматив предельного размера участия в уставных фондах всех юридических лиц в совокупности.
87. Норматив участия в уставном фонде одного юридического лица устанавливается в размере не более 5 процентов от собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
Норматив предельного размера участия в уставных фондах юридических лиц в совокупности устанавливается в размере не более 25 процентов от собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
88. Банк (небанковская кредитно-финансовая организация) должен сообщать Национальному банку обо всех случаях инвестирования собственных средств в уставные фонды юридических лиц независимо от размера участия.
Участие банка (небанковской кредитно-финансовой организации) в уставном фонде другого банка (небанковской кредитно-финансовой организации) допускается только с согласия Национального банка. Дополнительного согласия Национального банка на изменение размера участия не требуется, если он не превышает 10 процентов.
89. При осуществлении инвестиций, в результате которых доля участия банка (небанковской кредитно-финансовой организации) в уставном фонде другого юридического лица (в том числе банка или небанковской кредитно-финансовой организации) превышает 10 процентов (сохраняется на уровне, превышающем 10 процентов), банк (небанковская кредитно-финансовая организация) должен предварительно получить разрешение Национального банка.
В ходатайстве на получение разрешения Национального банка на участие в уставном фонде другого юридического лица (согласия на участие в уставном фонде другого банка (небанковской кредитно-финансовой организации) должны указываться следующие сведения:
наименование юридического лица, в уставный фонд которого осуществляются инвестиции;
экономическое обоснование необходимости вложения средств;
форма инвестиций;
подтверждение наличия источников для инвестиций;
сумма осуществляемых инвестиций;
доля участия в уставном фонде юридического лица, в котором участвует банк (небанковская кредитно-финансовая организация);
удельный вес испрашиваемой инвестиции в собственных средствах (капитале) банка (небанковской кредитно-финансовой организации);
удельный вес всех инвестиций, с учетом испрашиваемой, в собственных средствах (капитале) банка (небанковской кредитно-финансовой организации);
выполнение нормативов минимального размера собственных средств (капитала) и достаточности капитала с учетом осуществляемых инвестиций.
Решение принимается заместителем Председателя Правления Национального банка, направляющим деятельность главного управления банковского надзора.
Основаниями для отказа в выдаче разрешения (согласия) являются: представление неполной и (или) недостоверной информации; наличие убытков; невыполнение установленных экономических нормативов, влекущее применение Национальным банком мер воздействия; наличие недосозданных резервов на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и под обесценение ценных бумаг; несоблюдение требований по формированию обязательных резервов, депонированных в Национальном банке; наличие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами в течение последних двенадцати месяцев до подачи ходатайства; наличие фактов неудовлетворения требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет в течение трех дней и более со дня наступления даты их исполнения.
Глава 14 МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РИСКА НА ОДНОГО КРЕДИТОРА (ВКЛАДЧИКА)
90. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) представляет собой предельное процентное соотношение величины вкладов (депозитов), полученных банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) кредитов, остатков по счетам одного кредитора (вкладчика), в том числе банка (небанковской кредитно-финансовой организации), или группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) и собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) не может превышать 250 процентов собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
91. Применительно к расчету размера риска на одного кредитора (вкладчика) под взаимосвязанными кредиторами (вкладчиками) понимаются юридические лица - клиенты банка (небанковской кредитно-финансовой организации), связанные между собой экономически и (или) юридически: имеющие общую собственность, взаимные гарантии и (или) обязательства, основные, дочерние, зависимые юридические лица и (или) имеющие совмещение одним физическим лицом руководящих должностей (руководителя, заместителя руководителя) таким образом, что финансовые трудности одного клиента обусловливают или делают вероятным возникновение финансовых трудностей у другого клиента (клиентов) и повышают вероятность одновременного снятия привлеченных банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) средств.
92. В совокупную сумму вкладов (депозитов), полученных кредитов, остатков по счетам одного кредитора (вкладчика) или группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) включаются обязательства банка (небанковской кредитно-финансовой организации) перед одним или группой взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков):
92.1. по вкладам, депозитам (кроме депозитов до востребования), полученным кредитам, вкладам в драгоценных металлах, драгоценных камнях юридических лиц - взвешенным с учетом риска одновременного снятия, рассчитанного в соответствии с пунктом 93 настоящей Инструкции;
92.2. по вкладам (депозитам), привлеченным на срок до востребования;
92.3. по субординированным кредитам (займам) - в части, не включаемой в расчет собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации) в соответствии с пунктом 14 настоящей Инструкции;
92.4. по срочным вкладам (депозитам) физических лиц;
92.5. по неснижаемым остаткам и зарезервированным суммам на корреспондентских счетах в соответствии с заключенными договорами.
В расчет размера риска на одного кредитора (вкладчика) не включаются:
средства Национального банка (кроме пролонгированной и просроченной задолженности);
кредиты, полученные от Правительства (кроме пролонгированной и просроченной задолженности);
средства Главного государственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь (кроме вкладов (депозитов);
средства организации-резидента и организации-нерезидента, в отношении которых банк (небанковская кредитно-финансовая организация) является дочерним или зависимым юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь и (или) нормам права страны местонахождения нерезидента.
93. Для привлеченных банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) средств от юридических лиц в виде вкладов, депозитов, полученных кредитов, вкладов в драгоценных металлах, драгоценных камнях, в отношении которых по условиям договора не могут быть предъявлены требования об их возврате или выдаче до истечения срока, определенного договором, устанавливаются следующие коэффициенты риска одновременного снятия в зависимости от срока, оставшегося до возврата (выдачи):
до 180 дней - 100 процентов;
от 181 дня до 1 года - 80 процентов;
свыше 1 года - 50 процентов.
Если по условиям договора предусмотрена возможность досрочного возврата средств, применяется коэффициент риска в размере 100 процентов.
Глава 15 МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ ВЕКСЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
94. Максимальный размер собственных вексельных обязательств представляет собой предельное процентное отношение суммы вексельных обязательств банка (небанковской кредитно-финансовой организации) к собственным средствам (капиталу) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
Максимальный размер собственных вексельных обязательств банка (небанковской кредитно-финансовой организации) не может превышать 50 процентов собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
95. В расчет размера собственных вексельных обязательств включаются суммы выданных банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) простых и переводных векселей, обязательств, отраженных по внебалансовым счетам, вытекающих из авалей, индоссаментов простых и переводных векселей, акцептов переводных векселей, в размере указанных обязательств.
Глава 16 МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
96. В целях ограничения рисков банковской деятельности и предотвращения создания положения, угрожающего интересам вкладчиков и кредиторов, для банков настоящей Инструкцией устанавливаются нормативы:
максимального размера привлеченных средств физических лиц;
соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском.
97. Норматив максимального размера привлеченных средств физических лиц представляет собой предельное процентное соотношение общей суммы привлеченных денежных средств физических лиц и собственных средств (капитала) банка.
Максимальный размер привлеченных средств физических лиц устанавливается в размере 100 процентов собственных средств (капитала) банка.
98. В целях поддержания банками достаточного объема средств в надежных активах для выполнения своих обязательств перед физическими лицами устанавливается норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка ограниченным риском.
Предельное соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском не может превышать 1.
99. К активам с ограниченным риском относятся:
активы, отнесенные к I - IV группе риска в соответствии с пунктами 17, 18 настоящей Инструкции;
кредитная задолженность юридических, физических лиц, отнесенная к V - VI группе риска в соответствии с пунктом 17 настоящей Инструкции, классифицированная по первой группе риска в целях создания специального резерва на покрытие возможных убытков по активам банка (небанковской кредитно-финансовой организации), подверженным кредитному риску, с оставшимся сроком погашения до 30 дней.
100. В расчет размера привлеченных средств физических лиц не принимаются денежные средства физических лиц, сохранность и возврат которых гарантируется государством в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Приложение 1
к Инструкции
об экономических нормативах
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА (МЕТОД "ПОГАШЕНИЯ")
----------------------+---------------------+-----------------------
¦ Зона ¦ Временной интервал ¦ Вес риска, % ¦
+---------------------+---------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---------------------+---------------------+----------------------+
¦ I ¦1 месяц и менее ¦ 0 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦От 1 до 3 месяцев ¦ 0,2 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦От 3 до 6 месяцев ¦ 0,4 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦От 6 до 12 месяцев ¦ 0,7 ¦
+---------------------+---------------------+----------------------+
¦ II ¦От 1 года до 2 лет ¦ 1,25 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦От 2 до 3 лет ¦ 1,75 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦От 3 до 4 лет ¦ 2,25 ¦
+---------------------+---------------------+----------------------+
¦ III ¦От 4 до 5 лет ¦ 2,75 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦От 5 до 7 лет ¦ 3,25 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦От 7 до 10 лет ¦ 3,75 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦От 10 до 15 лет ¦ 4,50 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦От 15 до 20 лет ¦ 5,25 ¦
¦ +---------------------+----------------------+
¦ ¦Свыше 20 лет ¦ 6,00 ¦
----------------------+---------------------+-----------------------
Приложение 2
об экономических нормативах
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА (МЕТОД "ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ")
---------------------+----------------------+-----------------------
¦ Зона ¦ Временной интервал ¦ Возможное изменение ¦
¦ ¦ ¦ уровня процентной ¦
¦ ¦ ¦ ставки, % ¦
+--------------------+----------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------------+----------------------+----------------------+
¦ I ¦1 месяц и менее ¦ 1 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 1 до 3 месяцев ¦ 1 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 3 до 6 месяцев ¦ 1 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 6 до 12 месяцев ¦ 1 ¦
+--------------------+----------------------+----------------------+
¦ II ¦От 1 до 1,9 года ¦ 0,90 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 1,9 до 2,8 года ¦ 0,80 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 2,8 до 3,6 года ¦ 0,75 ¦
+--------------------+----------------------+----------------------+
¦ III ¦От 3,6 до 4,3 года ¦ 0,75 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 4,3 до 5,7 года ¦ 0,70 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 5,7 до 7,3 года ¦ 0,65 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 7,3 до 9,3 года ¦ 0,60 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 9,3 до 10,6 года ¦ 0,60 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 10,6 года до 12 лет¦ 0,60 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦От 12 до 20 лет ¦ 0,60 ¦
¦ +----------------------+----------------------+
¦ ¦Свыше 20 лет ¦ 0,60 ¦
---------------------+----------------------+-----------------------
Приложение 3
об экономических нормативах
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДЮРАЦИИ
D
D = -----,
m 1 + r
t x C
m t
SUM --------
t=1 t
(1 + r)
где D = ------------,
P
где D - дюрация;
D - модифицированная дюрация;
m
r - доходность до погашения, рассчитываемая на основе рыночной
стоимости долгового обязательства;
C - поступление денежных средств за период t;
t
m - срок до погашения (в случае с фиксированной процентной
ставкой) или срок до следующего пересмотра процентной ставки (в
случае с плавающей процентной ставкой);
P - рыночная стоимость долгового обязательства.
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3
карта новых документов | 
